Коэффициент ковариации — различия между версиями

Материал из Мегапедии
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
Строка 21: Строка 21:
  
 
== Формула ==
 
== Формула ==
[[файл:ЛКВ01.JPG]]
+
[[файл:ККВ01.png]]
 
<!--:<math>cov_{xy}=\frac{1}{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}</math>-->
 
<!--:<math>cov_{xy}=\frac{1}{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}</math>-->
  
 
где
 
где
[[файл:ЛКВ02.JPG]]
+
[[файл:ККВ02.png]]
 
<!--:<math>\bar x =\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^nx_i, \bar y =\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^ny_i </math>-->
 
<!--:<math>\bar x =\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^nx_i, \bar y =\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^ny_i </math>-->
  

Текущая версия на 10:39, 25 октября 2024

Коэффициент ковариации (корреляционный момент) — мера совместной изменчивости двух случайных величин.

Коэффициент ковариации равен средней величине произведений отклонений значений случайных величин от их средних значений в выборке.

Если большие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое верно для меньших значений (то есть переменные имеют тенденцию одинаковой направленности) — ковариация положительна. При отрицательной ковариации большие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой и наоборот (то есть переменные имеют тенденцию противоположной направленности). Величину ковариации труднее интерпретировать, поскольку она не нормирована и, следовательно, зависит от размерности величин. Ковариация нормализованных случайных величин совпадает с коэффициентом корреляции и своей величиной показывает силу линейной зависимости.

Обозначения

n — число наблюдений в выборке;

xii-ое наблюдаемое значение случайной величины X;

yii-ое наблюдаемое значение случайной величины Y;

<math>\bar x</math> — средняя выборки X;

<math>\bar y</math> — средняя выборки Y;

covxy — коэффициент ковариации.

Формула

Файл:ККВ01.png

где Файл:ККВ02.png

Другие коэффициенты: