Критерий Байеса — различия между версиями
(начало) |
|||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
*Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291. | *Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291. | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
| − | [[Категория:Теория игр]] | + | [[Категория:Математика]][[Категория:Теория игр]] |
Текущая версия на 14:37, 6 апреля 2023
Критерий Байеса — это числовая характеристика стратегий в играх с природой.
Значение критерия Байеса — это наибольшее значение математического ожидания выигрыша.
Содержание
Обозначения
m — число стратегий;
n — число состояний природы;
aij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;
pj — вероятность j-ого состояния природы;
B(X*) — критерий Байеса.
Формула:
- При pj=1/n, 1≤j≤n критерий Байеса становится критерием Лапласа.
Другие критерии:
Ссылки
- Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291.
- Участник:Logic-samara
