Критерий Гурвица — различия между версиями
(начало) |
|||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
*Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291. | *Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291. | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
| − | [[Категория:Теория игр]] | + | [[Категория:Математика]][[Категория:Теория игр]] |
Текущая версия на 15:10, 6 апреля 2023
Критерий Гурвица — это числовая характеристика стратегий в играх с природой.
Значение критерия Гурвица — это наибольшее средневзвешенное значение выигрыша, причём доля пессимизма задаётся с помощью коэффициента.
Содержание
Обозначения
m — число стратегий;
n — число состояний природы;
aij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;
λ — доля пессимизма, 0≤λ≤1;
1-λ — доля оптимизма;
G(X*) — критерий Гурвица.
Формула:
Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения
- При λ=1 критерий Гурвица становится пессимистическим критерием Вальда.
- При λ=0 критерий Гурвица становится оптимистическим критерием Вальда.
Другие критерии:
Ссылки
- Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291.
- Участник:Logic-samara
