Неравенство Маркова — различия между версиями
м |
м |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | [[Файл:НМ01.png|thumb|300px|Неравенство Маркова]] |
| + | '''Неравенство Маркова – '''[[вероятность]] того, что положительная случайная величина не меньше некоторого положительного числа, не более отношения её [[Средняя непрерывной случайной величины|математического ожидания]] к заданному числу'''. | ||
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
| − | '''X''' – | + | '''X''' – положительная случайная величина; |
'''M(X)''' – математическое ожидание случайной величины '''X'''; | '''M(X)''' – математическое ожидание случайной величины '''X'''; | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
'''ε''' – положительное число большее чем '''M(X)'''. | '''ε''' – положительное число большее чем '''M(X)'''. | ||
== Формула неравенства == | == Формула неравенства == | ||
| − | [[файл:НМ01. | + | [[файл:НМ01.png]] |
| − | *Заметим, что [[вероятность]] равенства для непрерывной случайной величины равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства равнозначны. | + | *Заметим, что [[вероятность]] равенства для [[Характеристики непрерывной случайной величины|непрерывной случайной величины (НСВ)]] равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е. |
| + | |||
| + | [[файл:НМ10.png]] | ||
== Доказательство == | == Доказательство == | ||
| + | === [[Характеристики непрерывной случайной величины|НСВ]] === | ||
| + | [[файл:НМ11.png]] | ||
| + | === [[Характеристики дискретной случайной величины|ДСВ]] === | ||
| + | [[файл:НМ21.png]] | ||
| + | == Следствие == | ||
| + | [[файл:НМ02.png]] | ||
| + | *Заметим, что [[вероятность]] равенства для [[Характеристики непрерывной случайной величины|непрерывной случайной величины (НСВ)]] равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е. | ||
| + | |||
[[файл:НМ20.png]] | [[файл:НМ20.png]] | ||
| − | |||
| − | |||
== [[Неравенства|Другие неравенства:]] == | == [[Неравенства|Другие неравенства:]] == | ||
{{Список Нер}} | {{Список Нер}} | ||
Текущая версия на 09:19, 24 марта 2025
Неравенство Маркова – вероятность того, что положительная случайная величина не меньше некоторого положительного числа, не более отношения её математического ожидания к заданному числу.
Содержание
Обозначения
X – положительная случайная величина;
M(X) – математическое ожидание случайной величины X;
ε – положительное число большее чем M(X).
Формула неравенства
- Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины (НСВ) равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е.
Доказательство
НСВ
ДСВ
Следствие
- Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины (НСВ) равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е.
Другие неравенства:
- неравенство n-степени числа;
- неравенство Йенсена;
- неравенство Коши;
- неравенство p-ичных средних;
- обобщённое неравенство средних;
- неравенство взвешенных p-ичных средних;
- неравенство Коши-Буняковского;
- интегральное неравенство Коши-Буняковского;
- неравенство Минковского;
- обобщённое неравенство Минковского;
- интегральное неравенство Минковского;
- неравенство Гёльдера;
- обобщённое неравенство Гёльдера;
- интегральное неравенство Гёльдера;
- неравенство Фань Цзы;
- неравенство Маркова;
- неравенство Чебышёва.
Ссылки
- Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2004, стр.223-224.
