Неравенство Маркова

Неравенство Маркова

Неравенство Маркова – вероятность того, что положительная случайная величина не меньше некоторого положительного числа, не более отношения её математического ожидания к заданному числу.

Обозначения

X – положительная случайная величина;

M(X) – математическое ожидание случайной величины X;

ε – положительное число большее чем M(X).

Формула неравенства

• Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины (НСВ) равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е.

Доказательство

НСВ

ДСВ

Следствие

• Заметим, что вероятность равенства для непрерывной случайной величины (НСВ) равна нулю, поэтому строгое и нестрогое неравенства событий равнозначны, т.е.

Другие неравенства:

1. неравенство n-степени числа;
2. неравенство r-степени числа;
3. неравенство Йенсена;
4. неравенство Юнга;
5. неравенство Коши;
6. неравенство средних взвешенных;
7. неравенство p-ичных средних;
8. обобщённое неравенство средних;
9. неравенство взвешенных p-ичных средних;
10. неравенство Коши-Буняковского;
11. интегральное неравенство Коши-Буняковского;
12. неравенство Минковского;
13. обобщённое неравенство Минковского;
14. интегральное неравенство Минковского;
15. неравенство Гёльдера;
16. обобщённое неравенство Гёльдера;
17. интегральное неравенство Гёльдера;
18. неравенство Фань Цзы;
19. неравенство Маркова;
20. неравенство Чебышёва.

Ссылки

• Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2004, стр.223-224.